Co je reziduální složka autokorelace?

Reziduální složka je pak ovlivněna zvoleným regresním modelem odhadnutým metodou nejmenších čtverců. Autokorelace znamená závislost hodnot jedné veličiny na sobě samé. V našem případě se jedná o závislost hodnot náhodné složky εt v čase t na předchozích hodnotách εt-s v čase t-s, přičemž platí t ≠ s .

Co znamená korelace?

Korelace (z lat.) znamená vzájemný vztah mezi dvěma procesy nebo veličinami. Pokud se jedna z nich mění, mění se korelativně i druhá a naopak. Pokud se mezi dvěma procesy ukáže korelace, je pravděpodobné, že na sobě závisejí, nelze z toho však ještě usoudit, že by jeden z nich musel být příčinou a druhý následkem.

Jaké jsou autokorelační struktury náhodné složky?

Nejčastější formou autokorelační struktury náhodné složky je autokorelace prvního řádu, kterou lze popsat pomocí autoregresního procesu AR (1) ρ ... autokorelační koeficient prvního řádu, u t ... normálně rozdělená náhodná složka.

Proč jsou reziduální složky podezřelé z autokorelace?

Rezidua, která často střídají znaménka, jsou podezřelá z negativní autokorelace . Potvrdit či vyvrátit podezření reziduální složky z negativní autokorelace nám pomůžou následující testy. Nejčastější formou autokorelační struktury náhodné složky je autokorelace prvního řádu, kterou lze popsat pomocí autoregresního procesu AR (1)